ISSN печатной версии 1683-3414   •   ISSN он-лайн версии 1814-0807
     
 

Контакты

Адрес: Россия, 362027, Владикавказ,
ул. Маркуса, д. 22
Тел.: (8672)50-18-06
E-mail: rio@smath.ru

 

 

 

џндекс.Њетрика

DOI: 10.23671/VNC.2019.21.44629

Булевозначный подход к анализу условного риска

Сапата Х. М.
Владикавказский математический журнал. 2019. Том 21. Выпуск 4.С.71-89.
Аннотация:
С помощью методов булевозначного анализа устанавливается принцип переноса между теорией двойственности классической выпуклой меры риска и теорией двойственности меры условного риска. А именно, меру условного риска можно интерпретировать как классическую выпуклую меру риска в подходящей теоретико-множественной модели. Как следствие, многие свойства меры условного риска могут быть получены путем интерпретации свойств выпуклой меры риска. Иными словами, интерпретация теоремы о двойственном представлении выпуклой меры риска приводит к новой теореме о двойственном представлении меры условного риска. В качестве примера приложения устанавливается общую теорема устойчивости представлении меры условного риска и изучаются различные ее частные случаи.
Ключевые слова: булевозначный анализ, мера условного риска, теория двойственности, принцип переноса.
Язык статьи: Английский Загрузить полный текст  
Образец цитирования: Zapata J. M. A Boolean Valued Analysis Approach to Conditional Risk // Владикавк. мат. журн. 2019. Т. 21, № 4. C. 71-89 (in English). DOI 10.23671/VNC.2019.21.44629
+ Список литературы


← Содержание выпуска
 
  | Главная | Редколлегия | Публикационная этика | Рецензирование | Свежий номер | Архив | Правила для авторов |  
© 1999-2020 Южный математический институт